Strategie di trading di criptovalute che devi conoscere

Una strategia di trading di criptovalute è un piano d'azione basato su regole che determina quando un trader acquista e vende asset digitali, come Bitcoin (BTC) ed Ether (ETH).

Queste strategie vanno da metodologie semplici a sistemi più complessi che coinvolgono l'analisi tecnica, algoritmi e altri strumenti avanzati.

Alcuni trader scelgono di effettuare backtest e forward test di potenziali strategie per cercare di identificare modelli misurabili e ripetibili nell'andamento storico dei prezzi di una criptovaluta. Analizzando queste informazioni, i trader sperano di ottenere un vantaggio competitivo che consenta loro di estrarre valore da altri partecipanti al mercato crypto.

È importante notare che una strategia di trading di successo spesso dipende da molti fattori, come il trader che implementa la strategia e le condizioni di mercato. Inoltre, le performance passate non garantiscono risultati futuri e i mercati crypto sono in continua evoluzione.

La capacità di dimostrare che una strategia è costantemente redditizia con significatività statistica è parte di ciò che contraddistingue un trader di successo, ma la strategia stessa è solo un pezzo molto importante del puzzle.

Affinché qualsiasi trader possa avere un'aspettativa positiva a lungo termine dalla propria interazione con i mercati crypto, una strategia collaudata è considerata essenziale.

Alcune ricerche indicano che la maggior parte dei trader perde denaro, in parte, perché non taglia le perdite quando un'operazione va male. Pertanto, avere una strategia chiara in mente su quando entrare e uscire da un'operazione può rivelarsi utile per minimizzare i problemi comuni.

Esiste un'ampia gamma di strategie che possono essere applicate con successo ai mercati. Quale funzioni meglio per te può dipendere da una varietà di fattori, come il tuo livello di esperienza, la tolleranza al rischio e il tempo a tua disposizione.

Il dollar-cost averaging (DCA) è ampiamente considerato una strategia di trading di criptovalute a basso rischio e meno intensiva in termini di tempo rispetto a molte altre opzioni.

Il suo approccio semplice, "imposta e dimentica", lo rende un'opzione popolare per i trader principianti che potrebbero trovare le strategie più complesse scoraggianti o troppo dispendiose in termini di tempo.

In breve, il DCA è il semplice atto di acquistare un importo nominale di criptovaluta a intervalli fissi e ripetitivi.

Ad esempio, immaginiamo che un trader decida di applicare il DCA a Litecoin (LTC).

Con questa strategia, devono prendere solo due decisioni: quanto vorrebbero acquistare e con quale frequenza.

In questo scenario, la persona decide di acquistare Litecoin per un valore di 100 $ a mezzogiorno ogni lunedì. Per semplificare le cose, opta per automatizzare completamente il processo utilizzando una funzione di acquisto ricorrente come quella offerta da Kraken.

Utilizzando gli acquisti ricorrenti, una persona può configurare l'intervallo, l'importo e l'asset crypto che desidera acquistare. Da quel momento in poi, l'exchange di criptovalute acquista automaticamente l'asset scelto all'ora specificata fino a quando il trader non gli indica di fermarsi.

Con il dollar-cost averaging (DCA) nel mondo crypto, è molto importante che i trader:

• Investano solo un importo che possono permettersi di perdere.

• Ricercino quali asset sarebbero adatti al DCA, basandosi su un'ampia attività di backtesting. (Molti asset sarebbero altamente inadatti al DCA, in parte a causa della mancanza di dati storici sui prezzi o a causa dell'alto tasso di fallimento dei progetti nello spazio crypto.)

• Rispetto ad altre strategie, come l'investimento in un'unica soluzione, il DCA può portare a rendimenti inferiori alle aspettative.

Se i trader rischiano più di quanto possono permettersi di perdere, non solo è considerata una cattiva gestione del rischio che può portare a perdite dannose, ma il peso psicologico aggiuntivo di andare all-in su una singola operazione può rendere difficile seguire una strategia in modo coerente.

Un altro motivo per cui la gestione del rischio è così importante qui è che questa particolare strategia non offre una formula per stop loss o take profit. Piuttosto, devi decidere per quanto tempo vuoi applicare il DCA.

Come per qualsiasi strategia, il valore del tuo portafoglio può fluttuare mentre la strategia è in atto. Con questo in mente, è importante investire un importo che corrisponda alla tua propensione al rischio. Ciò può aiutare i trader a continuare a eseguire la strategia mentre è in fase di drawdown (il valore del portafoglio sta diminuendo). Sapere come appare un tipico drawdown basato su ricerche precedenti può servire alla stessa funzione.

A causa dell'alto rischio di liquidazione, molti trader non trovano il DCA adatto al trading di futures crypto.

Per maggiori informazioni, consulta la nostra guida Kraken Learn, Cos'è il dollar-cost averaging?

Le strategie per principianti sono spesso in gran parte prescrittive, con istruzioni chiare e semplici.

Le strategie di trading avanzate, d'altra parte, richiedono a un trader di combinare informazioni da più variabili in tempo reale, e quindi richiedono molta più esperienza e una comprensione più profonda dei mercati.

Nella maggior parte dei casi, possono volerci anni per diventare un trader redditizio a causa della difficoltà di padroneggiare un approccio più avanzato al mercato.

In generale, il trading professionale può essere suddiviso in due categorie:

1. Trading discrezionale, che coinvolge un trader che combina varie fonti di informazioni per prendere decisioni soggettive sulla direzione futura di un mercato.

2. Trading sistematico, un approccio basato su regole che può comportare l'uso di indicatori, algoritmi e automazione per eseguire operazioni, minimizzando l'impatto dell'errore umano.

La sezione seguente descrive alcune strategie discrezionali, che combinano l'analisi tecnica con la gestione del rischio per generare configurazioni di trading.

La Teoria delle Onde di Elliott (EWT) — sviluppata da Ralph Nelson Elliott negli anni '30 — postula che i mercati si muovono in schemi ondulatori identificabili che sono o impulsivi o correttivi.

Sebbene le opinioni varino sull'affidabilità di questa strategia, essa rimane un'opzione popolare per molti trader. Ecco come funziona la strategia:

I mercati crypto spesso scambiano in schemi o forme identificabili, spesso definiti "Pattern di base".

In linea generale, esistono due categorie principali di pattern grafici:

• Pattern di inversione

• Pattern di continuazione

All'interno di ciascuna di queste due categorie esistono diversi pattern, che esploreremo più in dettaglio di seguito.

Questi tipi di pattern grafici indicano che il trend attuale potrebbe cambiare rapidamente direzione. Un'inversione rialzista, ad esempio, indica che i prezzi stanno per iniziare a salire, e viceversa.

Testa e spalle 

Il modo più semplice per comprendere un pattern testa e spalle è pensarlo come un trend in fase di rottura.

Dopo aver stabilito un massimo più alto, che segna la continuazione di un trend, il mercato stampa un massimo più basso, che precede una rottura della struttura di mercato, segnando la fine del trend e l'inizio di un'inversione.

La rottura dalla 'neckline' (il livello di supporto sotto la testa e le spalle) è il trigger per vendere l'asset in questione.

Un pattern testa e spalle invertito (lo stesso pattern al contrario) può segnare la fine di un movimento al ribasso.

Doppio massimo

I doppi massimi possono formarsi quando il prezzo di un asset crypto si sta consolidando dopo un movimento al rialzo. Dopo aver stabilito un chiaro livello di resistenza, che può segnare il massimo del range, il prezzo non riesce a romperlo al secondo tentativo.

Ciò che segue è una rottura dal range, che può essere scambiata con uno stop dietro l'origine della rottura, sopra il minimo del range.

I tripli massimi sono molto simili ai doppi massimi, solo con un ulteriore fallimento alla resistenza. 

Cuneo discendente

I cunei discendenti si formano spesso quando lo slancio di un movimento al ribasso perde lentamente forza. Man mano che i minimi più bassi diventano sempre più limitati e gli acquirenti iniziano lentamente a sopraffare i venditori, il prezzo può formare un pattern a cuneo.

Prima che il cuneo si risolva in un breakout, il prezzo diventa sempre più compresso, per poi esplodere fuori dal cuneo con un notevole picco di volume.

I trader spesso cercano di scambiare il breakout del cuneo a un livello di resistenza superiore. Un cuneo ascendente è l'opposto di un cuneo discendente, con gli acquirenti che cedono il passo ai venditori.
 

Questi tipi di pattern grafici suggeriscono che il trend attuale probabilmente continuerà. Una continuazione ribassista, ad esempio, segnala che i prezzi in calo continueranno a scendere ulteriormente.

Il triangolo discendente

La rottura di BTC nel novembre 2018 da 6.000 $ è stato un ottimo esempio di triangolo discendente ribassista (o triangolo ribassista) in azione.

Il triangolo discendente mostra i venditori che testano ripetutamente un livello chiave di supporto, prima che questo ceda definitivamente, seguito da un violento movimento al ribasso.

Nel mondo crypto, è stato spesso chiamato il "meme della palla che rimbalza", perché è paragonabile a una palla che rimbalza sempre più in basso mentre l'impatto della gravità la riporta lentamente a terra.

I trader potrebbero cercare di andare short alla conferma che il livello di supporto chiave è stato rotto (una chiusura al di sotto del livello su un timeframe significativo).

La bandiera

Le bandiere possono essere rialziste o ribassiste, segnando la continuazione di un trend in entrambe le direzioni.

Nel caso rialzista, una bandiera denota una pausa nel trend in cui i venditori allo scoperto colgono l'opportunità di coprire le loro posizioni e gli acquirenti realizzano alcuni profitti. Gli acquirenti, tuttavia, rimangono in controllo. Dopo un breve movimento al ribasso, che assume la forma di una bandiera che punta leggermente verso il basso, il prezzo rompe al rialzo e il trend continua.

Come per tutti i breakout, i trader potrebbero cercare di entrare nel movimento utilizzando una qualche forma di conferma e invalidazione in un'area al di sotto di dove si è verificato il breakout.

Il triangolo simmetrico (pennant)

Simile a una bandiera, un triangolo simmetrico segna una breve pausa in un trend prima di una continuazione. Tuttavia, a differenza di una bandiera, il triangolo simmetrico è un avvolgimento del prezzo prima di un movimento esplosivo, spesso in linea con il trend prevalente.

Né i venditori né gli acquirenti mostrano alcuna superiorità quando il prezzo forma un triangolo simmetrico. Creano un equilibrio prima che una delle due parti alla fine sopraffaccia l'altra.

Il volume spesso diminuisce durante i triangoli simmetrici mentre i trader attendono la conclusione del pattern. Una volta rotto il triangolo, il volume di solito aumenta bruscamente.

• Esistono molti altri pattern grafici che possono essere utilizzati per offrire setup di trading. Quanto sopra è solo un'introduzione per offrire alcune informazioni su questo approccio e su come potrebbe essere utilizzato.

• Il modo in cui i trader identificano, disegnano e scambiano i pattern è altamente soggettivo. Dove un trader può vedere un cuneo discendente, un altro può sostenere un triangolo discendente o un breakout di range. Ciò che è cruciale, tuttavia, è che una corretta gestione del rischio sia applicata in tutti gli scenari e che ogni setup abbia chiari criteri di ingresso, invalidazione e take-profit.

• Nelle azioni e nelle criptovalute, sono disponibili servizi che utilizzano l'IA per analizzare il mercato alla ricerca di determinati pattern. Si noti che essere in grado di identificare un pattern è solo il primo passo: utilizzare tali informazioni per operare con successo è una prospettiva completamente diversa.

• Molto spesso, un grafico mostrerà un pattern, ma ci sarà poco o nessun seguito dopo il breakout iniziale. Questo è noto come 'fakeout' (un falso breakout) - ed è qualcosa di cui tutti i trader dovrebbero essere consapevoli. Lo scopo di un fakeout è quello di cogliere i trader impreparati e costringerli a chiudere le loro posizioni per prevenire ulteriori perdite. Quando un grande volume di trader intrappolati chiude le proprie posizioni contemporaneamente, può spingere i prezzi al ribasso o al rialzo (a seconda della direzione).

• I mercati spesso rompono al rialzo da pattern ribassisti e rompono al ribasso da pattern rialzisti. Non vi è alcuna garanzia che un pattern si risolva come previsto.

L'uso di supporto e resistenza (S/R) nel trading è uno degli approcci più diffusi nei mercati crypto ed è adottato da molti trader professionisti.

La premessa di base dietro S/R è che i trader difenderanno ripetutamente i livelli di prezzo chiave e, come tali, questi possono offrire opportunità di trading.

Se osserviamo l'esempio seguente, possiamo vedere che il prezzo di una criptovaluta è rimbalzato ripetutamente dall'area di supporto evidenziata. Essere in grado di identificare un tale livello può offrire ai trader la possibilità di acquistare. Si noti anche che il prezzo si è discostato dal livello prima di recuperarlo poco dopo. Questa sequenza di azione dei prezzi viene spesso utilizzata per generare opportunità di trading.

Ciò che una volta era un supporto può diventare una futura resistenza. Questo concetto può essere applicato in un setup noto come "S/R Flip".

Se si pensa a un mercato come a una serie di livelli S/R che vengono costantemente testati e rotti, è molto più facile capire come i livelli S/R possano offrire setup di trading da entrambi i lati.

Il famoso trader Peter Brandt ha introdotto la "ice-line" come un modo per concettualizzare gli S/R flip.

Immagina di camminare su un lago ghiacciato quando, improvvisamente, il ghiaccio cede e cadi nell'acqua sottostante. Lo slancio della caduta ti trascina nell'acqua e leggermente più in là da dove sei entrato. Mentre ti avvicini alla superficie, incontri la 'ice-line', e ciò che prima ti sosteneva dall'alto ora ti resiste dal basso.

È così che funzionano gli S/R flip.

Il prezzo scende in questo livello più volte, prima di romperlo definitivamente. Quando il prezzo ritorna in quest'area, viene respinto. Quello che prima era un livello di supporto è ora diventato un livello di resistenza chiave.

I trader di derivati potrebbero cercare di andare short in quest'area con uno stop dietro l'origine del breakout.

Esistono innumerevoli modi in cui un trader può approcciare il mercato crypto. Gli esempi descritti sopra rappresentano solo alcuni di essi.

Ecco alcune altre strategie ampiamente utilizzate che potresti voler approfondire:

• Livelli di Fibonacci: utilizzo dello strumento di ritracciamento di Fibonacci per identificare i livelli per entrare in un pullback in un mercato che è in trend.

• Trading di range: l'arte di identificare range nei mercati, quindi attendere che il prezzo raggiunga gli estremi (il minimo o il massimo del range) nel tentativo di scambiarlo dall'altra parte.

• Trading basato su indicatori: molti trader utilizzano indicatori come il Relative Strength Indicator (RSI) e il Moving Average Convergence and Divergence (MACD) per temporizzare le entrate quando un mercato sembra invertire. Un esempio è la ricerca di divergenze ribassiste e rialziste.

• Trading algoritmico: i trader discrezionali usano il loro giudizio per entrare e uscire dalle operazioni. I trader algoritmici usano l'automazione per implementare una strategia per loro conto.

Sì. Sebbene esistano molte strategie consolidate che puoi approfondire, è anche possibile testare le tue idee su come si comporta il mercato crypto.

Affinché una strategia funzioni, deve esserci una base razionale derivata da un'attenta analisi. Un trader non può semplicemente speculare su ciò che potrebbe funzionare. Deve esaminare ciò che ha funzionato in passato, quindi modellare il proprio approccio di conseguenza. È qui che il backtesting e il forward testing possono rivelarsi utili.

Ecco alcuni passaggi che potresti voler intraprendere se desideri provare a sviluppare le tue strategie di trading di criptovalute.

1. Formulare un'ipotesi "se X allora Y" su un mercato. Ad esempio, immaginiamo che un trader creda che il prezzo spesso tratti i numeri psicologici come supporto e resistenza.

2. Definire i parametri della strategia, come ad esempio come si entrerebbe e si uscirebbe utilizzando l'ipotesi in questione. Usando lo stesso esempio sopra, un trader potrebbe testare l'ingresso in una posizione short quando il prezzo si avvicina a ogni incremento di 500 $, con un ordine stop-loss impostato 100 $ dietro ogni livello.

3. Testare la strategia su un ampio campione di dati storici per determinarne l'efficacia. Molti pacchetti di grafici consentono di eseguire il backtest delle strategie riproducendo l'azione dei prezzi barra per barra.

4. Se i risultati del backtesting sono promettenti, un trader può quindi testare la strategia in tempo reale, noto come forward testing.

Si prega di notare che questa è una guida riduzionista. Esistono molti passaggi individuali per il backtesting di una strategia. Molti trader optano anche per il backtest delle loro strategie nel linguaggio di programmazione Python.

Ancora una volta, solo perché una strategia si è dimostrata efficace in passato non significa che funzionerà quando testata o implementata in tempo reale.

1. Ricerca e trova una strategia che si adatti al tuo stile di vita e alla tua personalità. Qualsiasi strategia deve adattarsi al modo in cui ti piace fare trading e a quanto spesso puoi essere alla tua postazione (alcuni trader con famiglie e lavori a tempo pieno, ad esempio, potrebbero non essere in grado di fare trading frequentemente).

2. Alcune persone potrebbero trovare utile fare backtest e forward test di potenziali strategie prima di iniziare a fare trading attivamente.

3. Diventare uno specialista in una strategia potrebbe rivelarsi più vantaggioso che studiare più sistemi. Esistono un numero infinito di modi per fare trading sui mercati finanziari, ma gli studi dimostrano che la maggior parte dei trader fa pochi progressi a causa di un fenomeno noto come "strategy hopping" (saltare da una strategia all'altra).

4. Molti trovano utile utilizzare un diario di trading per monitorare le prestazioni della propria strategia nel tempo come strumento di apprendimento. Questo può aiutare i trader a identificare le tendenze nelle loro operazioni vincenti e perdenti, su cui potrebbero riflettere per apportare modifiche.

La risposta breve è "dipende". Quando si esamina la ricerca sull'efficacia delle strategie di trading, il quadro è misto:

• Uno studio ha analizzato una serie di strategie basate su indicatori (come RSI e MACD) e ha scoperto che non hanno avuto prestazioni migliori di una strategia puramente casuale.

• Altri studi dipingono un quadro molto più ottimistico. Uno studio ha dimostrato, tramite una simulazione, che potrebbe essere possibile negoziare proficuamente gli annunci di utili aziendali.

• Un'altra ricerca ha dimostrato che le strategie basate sulle Bande di Bollinger e sull'RSI potrebbero sovraperformare un approccio buy-and-hold nelle azioni.

• L'analisi delle strategie quantitative sottoposte a backtest mostra che sono in grado di sovraperformare il mercato, ma il documento ha evidenziato il ruolo fondamentale della discrezione umana.

• Qui, puoi vedere da vari backtest di pattern grafici nelle azioni che alcuni pattern possono avere successo (nota che siamo in grado di vedere solo i dati dell'ultimo anno, il che limita le conclusioni che possiamo trarre).

• La ricerca sul DCA ha mostrato che è stata una strategia di successo per un periodo di dieci anni, ma anche che il Value Averaging (acquistare di più durante un calo e meno mentre il prezzo si apprezza) è stato superiore.

Per lo meno, ci sono prove chiare che le strategie di trading possono avere successo. Tuttavia, il grado di successo dipende da diversi fattori. Molti dei quali abbiamo evidenziato sopra.

Le strategie di trading forniscono ai trader una formula logica per entrare e uscire dalle operazioni. Qualsiasi strategia dovrebbe essere ampiamente studiata prima di essere implementata in un mercato, e tutti i trader dovrebbero capire che molti fattori influenzano il successo di qualsiasi strategia.

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