Краткое введение в технический анализ

Технический анализ (ТА) — это практика оценки прошлых финансовых данных и тенденций с целью прогнозирования будущих движений цен.

Основное предположение технического анализа заключается в том, что рыночные тенденции, включая уровни цен и их движения, а также объемы торгов и импульс, имеют свойство повторяться со временем. Благодаря этому различные рыночные события могут создавать торговые сигналы, указывающие на различные возможности для покупки и продажи.

Для выявления торговых сигналов технические аналитики используют свечные графики, финансовые индикаторы и другие технические торговые инструменты для определения различных паттернов и тенденций, которые могут указывать на будущие изменения цен.

Хотя технический анализ широко используется профессиональными трейдерами и инвесторами, он не лишен своих ограничений. Критики утверждают, что он слишком сильно полагается на исторические данные и может не учитывать фундаментальные факторы, которые могут влиять на движения рынка. Некоторые из этих факторов включают такие переменные, как макроэкономические тенденции, геополитические события, регулирование и отраслевые тенденции.

Следовательно, при разработке торговой стратегии с использованием технического анализа важно помнить известную финансовую фразу: "прошлые результаты не являются гарантией будущих результатов".

Хотя некоторые элементы технического анализа можно проследить на сотни лет назад, Чарльз Доу широко считается пионером технического анализа в начале 20 века. Будучи основателем Dow Jones & Company, он создал Промышленный индекс Доу-Джонса в 1896 году, который был первым индексом такого рода для отслеживания динамики фондового рынка США. По мере развития рынков и разработки более сложных методов анализа возникла область технического анализа.

Спустя годы компьютеры сделали различные инструменты и методы, используемые для анализа рынков, более доступными для широкого круга трейдеров и инвесторов.

От традиционных рынков, таких как сырьевые товары и облигации, до развивающихся отраслей, таких как криптовалюта, трейдеры используют технический анализ для выявления торговых возможностей и принятия торговых решений.

Уровни поддержки и сопротивления — два важных понятия в техническом анализе:

• Поддержка — это уровень, ниже которого цены не опускаются. Уровни поддержки действуют как ценовой «пол» или самый низкий уровень цен, постоянно достигаемый в течение данного торгового периода или рыночного цикла. Несмотря на то, что цены несколько раз достигают уровня поддержки, он действует как место, где покупатели превосходят продавцов.
• Сопротивление — это уровень, который цены не превышают. Уровни сопротивления действуют как ценовой «потолок» или самый высокий уровень цен, постоянно достигаемый в течение данного торгового периода или рыночного цикла. Несмотря на то, что цены несколько раз достигают уровня сопротивления, он представляет собой место, где продавцы превосходят покупателей.

В ТА, чем больше раз цена конкретного актива «тестирует» уровень поддержки или сопротивления, тем сильнее считается этот уровень. Другими словами, чем больше раз цена достигает, но не пересекает линию, тем более вероятно, что эта линия будет удерживаться как краткосрочный ценовой минимум или максимум.

При просмотре свечного графика вы можете увидеть, как цена актива «отскакивает» между уровнями поддержки и сопротивления. Многие трейдеры считают, что они могут извлечь выгоду из изменений цен между уровнями поддержки и сопротивления с помощью таких стратегий, как торговля в диапазоне. Методы торговли в диапазоне в основном сосредоточены на покупке актива, когда цена приближается к более низким уровням поддержки, и продаже актива, когда он приближается к более высоким уровням сопротивления.

Как только определенный уровень пробит, он может служить противоположным уровнем в новом торговом диапазоне. Например, если цена актива увеличивается, цена, которая ранее была верхним уровнем сопротивления, может служить новым нижним уровнем поддержки нового торгового диапазона.

Хотя уровни поддержки и сопротивления являются широко используемыми индикаторами, ни один из этих уровней не гарантированно удержится. Как и в случае с любой информацией, полученной из технического анализа, разумно перепроверять выводы с другими источниками данных и соответствующим образом управлять рисками.

Как сказал Марк Твен: «История не повторяется, но часто рифмуется». Имея это в виду, трейдеры часто используют методы технического анализа, чтобы наблюдать за прошлым в попытке предсказать будущее. 

Технический анализ в основном используется для:

• Определения текущих тенденций и настроений рынка: Технический анализ может помочь трейдерам определить тенденции и настроения рынка, чтобы принимать обоснованные торговые решения. Анализируя ценовые графики и технические индикаторы, трейдеры могут получить представление о направлении рынка и соответствующим образом размещать сделки.
• Предоставления объективных данных: Технический анализ опирается на объективные данные, такие как данные о ценах и объемах, которые могут быть более надежными, чем субъективные мнения или эмоции при принятии торговых решений. Это помогает трейдерам избегать эмоциональных или импульсивных решений.
• Разработки систематического подхода: Технический анализ обеспечивает систематический способ анализа рынка. Следуя набору правил и критериев, трейдеры могут разработать инвестиционную стратегию, которая является последовательной и повторяемой.
• Формулирования краткосрочной торговли: Поскольку он может помочь трейдерам выявлять краткосрочные тенденции и движения рынка, технический анализ часто используется для краткосрочной торговли. Это может быть полезно для трейдеров, которые хотят получить быструю прибыль от краткосрочных движений цен.
• Информирования других видов анализа: Технический анализ может быть объединен с другими видами анализа, такими как фундаментальный анализ, при разработке более полного представления о рынке. Объединяя различные виды анализа, трейдеры могут принимать более обоснованные и всесторонние торговые решения.

В техническом анализе используется множество различных инструментов. Каждый из этих технических индикаторов предлагает уникальный взгляд на прошлые движения цен, а также имеет свои сильные и слабые стороны в прогнозировании будущих тенденций.

Некоторые из наиболее часто используемых инструментов технического анализа:

Графики обеспечивают визуальное представление данных о ценах и объемах торгов с течением времени. Графики позволяют техническим аналитикам выявлять тенденции, торговые паттерны и уровни поддержки/сопротивления. Технические аналитики используют несколько различных типов графиков, включая базовые столбчатые диаграммы и линейные графики, которые показывают уровни цен с течением времени. Однако большинство технических трейдеров используют более сложные свечные графики, которые помогают визуализировать большой объем соответствующей торговой информации.

Свечные графики позволяют трейдерам отслеживать изменения цен в течение заданного периода времени. В свечных графиках технические аналитики ищут различные графические паттерны, которые могут указывать на различные будущие тенденции. Визуализация различных цен и изменений объема торгов помогает техническим аналитикам отслеживать движения цен и выявлять потенциальные развороты тенденций. Свечные паттерны часто используются для выявления различных бычьих или медвежьих движений цен на основе формы и положения отдельных свечей на графике.

Простые скользящие средние (SMA) используются для сглаживания краткосрочных колебаний ценовых данных с целью выявления долгосрочных тенденций. SMA рассчитываются путем суммирования цен закрытия актива за определенный период времени, а затем деления суммы на количество периодов. SMA могут быть рассчитаны с использованием различных временных рамок, от краткосрочных (например, 10 или 20 дней) до более долгосрочных (например, 50 или 200 дней) периодов. SMA обычно используются для оценки уровней поддержки и сопротивления, а также для поиска потенциальных возможностей покупки и продажи.

Осцилляторы — это индикаторы, которые измеряют потенциальное изменение тренда и импульса ценовых движений. Осцилляторы используют математические расчеты для измерения импульса или силы ценового движения актива за определенный период времени. Они могут помочь выявить условия перекупленности и перепроданности, которые могут сигнализировать о потенциальных разворотах рыночной цены, а также о торговых возможностях.

RSI — популярный осциллятор, который измеряет силу ценового движения актива путем сравнения величины его прироста с потерями за определенный период времени. Индекс относительной силы рассчитывается по формуле 

RSI = 100 - [100 / (1 + RS)]

где RS = средний прирост / средняя потеря за определенный период времени (например, 14 дней). Показатель RSI выше 70 указывает на условия перекупленности, а показатель ниже 30 — на условия перепроданности. Значения от 30 до 70 считаются нейтральной зоной и указывают на то, что актив не является ни перекупленным, ни перепроданным.

MACD — еще один инструмент, используемый для выявления изменений импульса, направления тренда и потенциальных возможностей для покупки или продажи. Индикатор MACD состоит из линии MACD и сигнальной линии. Когда линия тренда MACD пересекает сигнальную линию снизу вверх, это считается бычьим сигналом и может указывать на потенциальную возможность для покупки. И наоборот, когда линия MACD пересекает сигнальную линию сверху вниз, это считается медвежьим сигналом и может указывать на потенциальную возможность для продажи.

Полосы Боллинджера используются для измерения волатильности цены актива и выявления потенциальных прорывов цены. Полосы Боллинджера состоят из трех линий — одной простой скользящей средней (SMA) и двух линий стандартного отклонения, построенных выше и ниже среднего значения. В то время как линия тренда SMA представляет собой среднюю цену актива за определенный период времени, верхняя и нижняя полосы представляют уровни, на которых цена считается перекупленной или перепроданной.

Коррекция Фибоначчи используется для определения потенциальных уровней поддержки и сопротивления на основе последовательности Фибоначчи — ряда чисел, в котором каждое число является суммой двух предыдущих чисел (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 и т. д.). Уровни коррекции Фибоначчи рассчитываются путем взятия максимальных и минимальных точек ценового движения актива за определенный период времени, а затем деления вертикального расстояния между этими точками на ряд горизонтальных уровней на основе коэффициентов Фибоначчи: 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% и 100%.

Готовы сделать следующий шаг и применить свои знания технического анализа на практике? Kraken Pro обладает всеми функциями, необходимыми для начала работы уже сегодня!