¿Qué es el trading de escalera?

• El trading en escalera utiliza una escalera de precios, que muestra órdenes de compra y venta en diferentes niveles de precios, para ayudar a los traders a tomar decisiones informadas de entrada y salida.

• La escalera de precios ofrece información en tiempo real sobre los cambios del mercado, lo que la hace popular entre los day traders por su velocidad y eficiencia, especialmente al operar con múltiples criptoactivos.

• Introducida por Trading Technologies, la escalera de precios revolucionó el trading electrónico, proporcionando una herramienta completa e intuitiva para creadores de mercado, traders de arbitraje y scalpers.

El trading en escalera es un tipo de estrategia de trading que utiliza una herramienta visual, conocida como escalera de precios, para ayudar a los traders a tomar decisiones sobre dónde entrar y salir de una operación. 

Como su nombre indica, la escalera de precios muestra una lista de órdenes de compra y venta en un rango de niveles de precios. Los traders pueden ver el número de órdenes límite en cada nivel, así como el flujo de órdenes de mercado, que impulsan el precio de un activo hacia arriba y hacia abajo en la escalera. 

Al examinar los cambios en la oferta y la demanda, así como el flujo de órdenes y el volumen, los traders pueden utilizar las escaleras de precios para visualizar cómo evoluciona un mercado en tiempo real. 

Este enfoque popular, también conocido como trading de profundidad de mercado (DOM), es adoptado por muchos day traders para reaccionar de forma más rápida y eficiente a los movimientos del mercado, especialmente al operar con múltiples criptoactivos al mismo tiempo.

Para obtener más información, consulta nuestra guía del Centro de aprendizaje de Kraken, ¿Qué es el day trading de criptomonedas?

Durante generaciones, los mercados financieros se movieron por las manos y las voces de los traders, que gritaban sus órdenes a un bróker. Este método frenético y caótico dio paso al trading electrónico, y gran parte del enfoque tradicional se evaporó después de 2010.

A medida que la tecnología avanzaba, también lo hicieron las herramientas y metodologías disponibles para ayudar a los traders electrónicos en su ejecución. Una de esas innovaciones fue la escalera de precios. 

Introducida por Trading Technologies a principios de siglo, ‘MD Trader’ cambiaría la forma en que se operaban los mercados electrónicos, dando a los traders profesionales una forma novedosa de ejecutar sus órdenes.

Poco después, los traders minoristas tuvieron el mismo acceso, y la escalera de precios ha estado ampliamente disponible desde entonces. Hoy en día, el trading en escalera se ha vuelto frecuente entre los traders intradía de forex y derivados, y muchos exchanges lo ofrecen de forma gratuita o por una tarifa nominal.

Las escaleras de precios ofrecen a los traders activos dos beneficios clave: velocidad y eficiencia. 

La mayoría de los traders de criptomonedas de hoy en día combinarán uno o más de los siguientes elementos para analizar y operar en los mercados:

• Gráficos de precios.

• Formulario de órdenes.

• Gráfico de profundidad (esto es diferente del DOM).

• Libro de órdenes.

• Tiempo y ventas.

La siguiente imagen ilustra una configuración típica que los traders podrían utilizar:

• Los gráficos de precios por sí solos nos muestran el historial de precios, lo que ya ha sucedido. Esto puede ser muy útil para identificar niveles importantes, pero no ilustra necesariamente lo que está sucediendo en cada momento preciso. 

• La configuración estándar no ofrece un uso eficiente del espacio si desea operar con varios activos simultáneamente. Tener cada componente visible para cada activo requiere mucho espacio. 

• Introducir los detalles de la orden en los formularios de órdenes lleva tiempo. Esto no es un problema para los swing traders, pero para los scalpers que buscan captar movimientos bruscos que aparecen y desaparecen rápidamente, esos segundos cruciales pueden marcar la diferencia.

• Todas las características de la escalera de precios combinadas nos muestran la acción del precio en tiempo real, lo que permite a los traders responder más rápidamente a los cambios del mercado. Los traders pueden combinar gráficos de precios con la escalera para ver cómo se comportan los traders en áreas de interés.

• Aquí, la escalera de precios es muy superior, ya que puede combinar múltiples flujos de información en una interfaz comprimida e informativa para cada activo. Esta configuración más intuitiva es la preferida por muchos traders, ya que ofrece una visión más profunda de los mercados y puede duplicarse de forma eficiente para múltiples activos.

• Al determinar su riesgo y tamaño con antelación, el trading con un solo clic le permite entrar sin dudarlo, sabiendo que la operación está gestionada por el riesgo si no le es favorable.

La escalera de precios permite a los traders implementar varias estrategias. 

Al monitorear el flujo de órdenes, así como la profundidad del mercado, los traders pueden usar el módulo de escalera para ejecutar operaciones con mayor precisión y velocidad. La última cantidad negociada (LTQ, ver infografía a continuación) muestra a los traders cuánto de un activo en particular se negoció por última vez a un precio determinado. 

Aprovechar las diversas opciones preestablecidas, como el trading con un solo clic, reduce drásticamente el tiempo necesario para preparar y ejecutar una operación, en comparación con rellenar manualmente un formulario de órdenes.

Una escalera de precios puede considerarse como un ‘libro de órdenes interactivo’, que incorpora herramientas de ejecución de operaciones de apuntar y hacer clic.

El centro de la escalera muestra una lista vertical de niveles de precios con la correspondiente liquidez de compra y venta a los lados izquierdo y derecho de cada precio, respectivamente. Aquí, los traders pueden ver el mejor precio actual de compra y venta ofrecido por el mercado, teniendo en cuenta el diferencial.

Estas barras muestran cuántas órdenes límite se han colocado actualmente en cada nivel de precios, indicando visualmente la profundidad del mercado con un gradiente junto a los datos numéricos. 

Nota: es posible modificar el incremento de precio mostrado por la escalera, como se detalla en el siguiente vídeo.

Esta columna muestra cualquier orden límite enviada por el trader que utiliza la escalera y que está esperando ser ejecutada.

Esto refleja la cantidad de un activo (como Bitcoin BTC) que se negoció por última vez a ese precio en particular.

Esto refleja el número de activos negociados entre cada nivel de precios en las últimas 24 horas.

Al igual que con los tickets de trading, los traders que utilizan escaleras pueden elegir introducir una variedad de tipos de órdenes de trading que incluyen: límite, toma de ganancias, límite de toma de ganancias, stop loss, límite de stop loss e iceberg.

Otra función muy útil de la escalera es la capacidad de escalar posiciones. 

Utilizando una escalera de precios, después de determinar el tamaño de la posición deseada, los clientes pueden simplemente distribuir las órdenes a lo largo de la escalera en cualquier incremento que deseen haciendo clic y arrastrando el ratón. Al hacerlo, pueden crear varias órdenes límite que, al combinarse, suman el tamaño total de la posición deseada. 

Puedes configurar órdenes escaladas directamente en una escalera de precios utilizando varios perfiles de distribución, incluyendo uniforme, triangular y exponencial. Esta característica permite una personalización precisa, como ajustar los tamaños de lote y omitir selectivamente niveles de precios, lo que brinda a los traders una mayor flexibilidad para ejecutar sus estrategias con precisión.

La función de auto-unión es una herramienta potente para los traders que buscan mantenerse competitivos en mercados dinámicos.

Permite colocar órdenes automáticamente que se desvían del diferencial actual de oferta y demanda por un número definido de niveles de precios. Esto se puede personalizar de 1 a 20 niveles, con la opción de añadir órdenes tanto al lado de la oferta como al de la demanda del libro de órdenes, lo que lo hace ideal tanto para traders activos como para creadores de mercado.

La auto-unión es particularmente valiosa para los creadores de mercado que necesitan mantener sus órdenes sincronizadas con el libro de órdenes en constante cambio.

Al configurar la auto-unión a un nivel de desplazamiento específico, puedes asegurarte de que tus órdenes de compra y venta estén siempre posicionadas correctamente para capturar los movimientos de precios sin tener que ajustarlas manualmente.

La escalera de precios puede ser muy eficaz para mostrar:

• Dónde se acumulan muchas órdenes en el libro de órdenes.

• La profundidad de liquidez en un mercado.

• En qué niveles compradores y vendedores lucharon intensamente, y quién ganó.

• Cuando los compradores y vendedores se están agotando, lo que indica una posible reversión.

• El cambio en la personalidad y el comportamiento de un mercado, con respecto al flujo de órdenes y los cambios en el volumen.

• Cuando los traders colocan órdenes sin intención de que se ejecuten (para falsificar engañosamente la oferta/demanda).

La escalera de precios ofrece a los traders experimentados una forma más intuitiva de visualizar los mercados de criptomonedas y les permite reaccionar a los cambios repentinos de manera más eficiente.

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